Моделювання ризиків аграрного сектору в умовах криз

Abstract

Актуальність теми. Аграрний сектор України є ключовим для національної економіки, забезпечуючи продовольчу безпеку, зайнятість населення та значні валютні надходження. Проте останні роки сільське господарство функціонує в умовах постійних ризиків, зумовлених як глобальними змінами (кліматичними, економічними), так і внутрішніми кризами – пандемією COVID-19, девальвацією гривні, зростанням цін на ресурси та повномасштабною війною. Ці фактори спричинили дестабілізацію виробництва та скорочення інвестицій. За таких умов особливої ваги набуває моделювання ризиків, як інструмент оцінки та управління невизначеністю. Проте в Україні бракує системного підходу до ризик-менеджменту, ефективних страхових механізмів та аналітичних інструментів. Тому розробка методів моделювання ризиків та управління ними є надзвичайно актуальною для стійкого розвитку аграрної галузі. Метою бакалаврської кваліфікаційної роботи є узагальнення теоретико-методичних засад розвитку аграрного сектору України, аналіз показників виробництва рослиництва та продукції тваринництва, прогнозування обсягів виробництва та обґрунтування напрямів оптимізації посівних площ із урахуванням ризиків. Для досягнення поставленої мети в роботі передбачено вирішення таких завдань: •проаналізувати теоретичні засади функціонування ринку зерна та тваринництва в умовах ризику; •побудувати економетричні моделі, що описують залежність валового збору зерна від ключових факторів (площа, урожайність, ціна, рентабельність), а також моделі для виробництва молока залежно від поголів’я корів; •здійснити прогнозування показників на основі регресійного аналізу; •застосувати імовірнісне моделювання (метод Монте-Карло) для оцінки ризиків у тваринництві; визначити оптимальну структуру посівних площ зернових культур на основі моделі Марковіца; • сформулювати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування ринку зерна та виробництва молока з урахуванням ризикових факторів. Об’єктом дослідження є аграрне виробництво України, зокрема процеси формування та динаміка ринку зерна та молочної продукції. Предметом дослідження є економічні закономірності розвитку виробництва зернових культур (на прикладі пшениці) та тваринництва (на прикладі корів і виробництва молока), методи аналізу, моделювання та оцінювання ризиків у сільському господарстві. Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні економіко-математичні методи: методи аналізу та синтезу, графічний, статистичний, порівняльний аналіз, методи економетричного моделювання, метод Монте-Карло для імовірнісного оцінювання ризиків, а також модель оптимального портфеля Марковіца для обґрунтування структури посівів. Обсяг і структура роботи. Бакалаврська кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст роботи викладено на 70 сторінках. Робота містить 21 рисунків, 14 таблиць. Список використаних джерел налічує 27 найменувань.