Аналіз та моделювання ціноутворення на ринку пального України

Abstract

Сучасна архітектура вітчизняного ринку світлих нафтопродуктів формується під безпрецедентним тиском екзогенних факторів. До лютого 2022 року ця система функціонувала у стані відносної макроекономічної рівноваги, спираючись на стаціонарні логістичні канали та власні нафтопереробні потужності. Проте повномасштабна військова агресія та цілеспрямоване фізичне знищення ключових інфраструктурних вузлів (зокрема Кременчуцького НПЗ, Шебелинського ГПЗ та десятків нафтобаз) виступили тригером критичних структурних зрушень. Ринок миттєво перейшов у стан максимальної ентропії, що супроводжувалося повною імпортозалежністю та вимушеною переорієнтацією на децентралізовані автомобільні поставки з європейських хабів. [5, 17, 28] Наслідком цієї трансформації стала гіперчутливість роздрібних цін на бензин та дизельне пальне до найменших валютно-курсових коливань, зростання світових котирувань нафти та виникнення стохастичних логістичних бар'єрів. Оскільки вартість пального виступає базовим мультиплікатором інфляції для всіх секторів економіки, здатність адекватно оцінювати та прогнозувати ці процеси є питанням національної енергетичної та продовольчої безпеки. [4, 6, 20] В умовах такої нелінійної динаміки класичні детерміновані методи прогнозування втрачають свою наукову та практичну цінність. Виникає гостра необхідність переходу до інструментарію економічної кібернетики. Застосування алгоритмів машинного навчання, гнучких економетричних моделей та методів інтелектуального аналізу даних дозволяє ідентифікувати приховані закономірності у високоволатильних часових рядах і формувати надійні сценарії управління ціновими ризиками. [10, 21, 35, 37] Саме це зумовлює своєчасність, наукову та практичну актуальність обраної теми дослідження. Метою роботи є проведення комплексного статистичного та системного аналізу факторів ціноутворення на ринку світлих нафтопродуктів України в умовах нестабільності, а також розробка адаптивних економетричних моделей для сценарного прогнозування цінової динаміки.